深度解析MACD指标（上）
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深度解析MACD指标（上）
对于技术分析者来说，日常最长用到的经典指标莫过于macd，为此，一些技术者还专门研究了基于macd操作的理论体系（如循环论），试图通过macd的运行规律来揭示市场的走向，并深深吸引了一大批忠实粉丝。
在深入了解macd之前，有一点是可以肯定的，就是macd是基于均线系统的指标，均线主要看的是方向和角度，方向代表趋势的方向，而角度代表了力度，因此macd趋势类指标，主要应用于趋势力度的比较，并以此做出买入或卖出操作依据。
关于力度的比较，群里经常有人问，到底该如何用macd判断背离？是依据白线还是红绿柱子？各路名家各执一词，到底谁更准确？要搞清楚这个问题，就要先从macd的本质说起，看看macd究竟做的是怎样的事儿。
macd指标有三个组成部分，diff、dea、macd，其中diff是有12天移动平均线收盘价和26天的差价，再经过三天的加权平均得到的，dea是diff值经过3天加权平均得来的，而macd则是两者的差值乘以2，那么这三条线代表了什么？
我们可以假定一只股票价格为10元，以每天0.1元的固定的速度上涨，则第二天股价为10+0.1,第三天为10+0.1+0.1。。以此类推，会得到什么结果？
固定速度价格diff（不变） dea macd
0100.0079772080.00797721 0
0.1 10.10.0079772080.007977210
0.210.20.0079772080.007977210
0.310.30.0079772080.007977210
0.410.40.0079772080.007977210
0.510.50.0079772080.007977210
0.610.60.0079772080.007977210
0.710.70.0079772080.007977210
0.810.80.0079772080.007977210
可以看到在匀速上涨过程中，diff、dea值均未发生改变，这说明diff、dea代表了股价上涨或下跌的速度。
假定一只股票价格为10元，以每天1%的固定加速度上证，这意味着第二天的股价为10+0.1，第三天为10+0.1+0.1+0.01。。。。
固定加速度 价格diff（等值增加）deamacd（不变）
010 0.0078974360 0
0.110.10.0079772080.007913390.00012764
0.20110.2010.008056980.007993160.00012764
0.303 10.3030.0081367520.008072930.00012764
0.406 10.406 0.008216524 0.008152710.00012764
0.51 10.510.0082962960.008232480.00012764
0.615 10.615 0.008376068 0.008312250.00012764
0.72110.721 0.00845584 0.008392020.00012764
可以看到，diff、dea值发生了改变，而macd未发生变化，这说明macd代表了加速度。
根据上述分析，可得出以下结论：diff、dea代表股价运行速度，而macd代表股价加速度。
那么在做力度比较的时候究竟该比较的是速度还是加速度呢？
可以肯定的是，无论是速度还是加速度，其本质都应是基于力度的比较，否则没有任何意义。接着来论证：
关于速度和加速度，物理学有如下力学公式一：
1、F=MV/T,（合力F,重量M,速度V,时间T)。
我们看到与合力F相关的有三个参数，既M、V、T，我们假设M为固定值，那么剩下了速度V和时间T，如果单纯比较速度，需要增加一个前提，就是在时间相同的情况下。这个时间在股市中就是周期数，既k线的数量，但对于两轮同向的上涨或下跌的力度比较，在相同时间内完成的几率是很低的，因此，我们时常看到，股价创了新高，同时代表速度的DIFF线也创了新高，如果是基于速度的比较，说明此时并未背离，但股价还是被瞬间打下了零轴，说明只比较速度，理论上是站不住脚的，必须将时间周期考虑进去。
在缠中说禅的早期系列课程中有一课曾经提到基于力度的比较方法，既趋势平均力度，“以短期均线和长期均线围成的面积除以时间。”，我们假定短期为5日均线，长期为60日均线，则短期均线和长期均线围城的面积可近似看做是DIFF和零轴围成的面积之和，它代表了速度之和，除以相应周期，就得到了平均速度，可见，缠中说禅在背离问题的判断上最初用的是速度的比较法。但其后在讲解macd的时候又将背离的方法指定为macd红绿柱子的面积之和，为什么要这样做？
公式二：
2、A=Δv/Δt（A为加速度）；F=MA；
因此，在质量守恒的前提下，力度的比较基于加速度更加合理，macd代表了加速度，加速度之和近似等于力之合，既单位时间内的合力F，因此，以macd单位面积之和进行力度比较更具科学性。
3、基于形态学的力度比较。
我们可以把股票的上涨假设为拉石头爬山，我们假设山的垂直高度为H(股价涨幅s)，起点到终点的水平距离为W(时间周期t），从山脚到山顶的距离（既斜面的长度）为L。
用力F使物体沿斜面升到顶端,力F所做的功W1=FL；
把石头由地面直接举到高H处需要克服重力做功W2=GH。
根据功的原理,W1=W2，即GH=FL，所以F=GH/L。
可见，在物体重力G一定的前提下，力度的强弱，取决于H和L的比值关系，根据直角三角形定理，H2+W2=L2；sinα=H/L，α在90度时，比值最大，α减少，比值递减，因此，角度越大，斜率越大，力度也越大，这也证明了很多人以k线斜率为背离判断方法之一，是具有科学合理性的。
看了上述分析过程，估计很多人会晕掉，没办法，想要搞清楚本质，就必须通过科学推理，不能穷根问底，应用上就做不到绝对自信，缠论如果没有经过数学推理，其理论的绝对性也得不到保障。
背离意味着能量的衰竭，内部驱动力由强转弱的过程，其内因是代表着力度变化的加速度的变化，外因就是速度的变化。加速度增加，必然是推动力F增加的结果，这个推动力是合力，而非单一方向的作用力，在股市中就是多空买卖力之差，而加速度衰减，意味着合力的衰弱，在持续上涨的股市中，意味着多头买力的衰减或空头卖力的增强，值得注意的是，多头能量的衰减并不一定意味着多头的一蹶不振及空方能量的增强，因此，背离并不一定意味着趋势的结束，在经过以时间换空间的盘整之后，其或是更大级别趋势的开始。
综上所述，我们搞清楚了macd的本质，同时也得出了macd的标准背离形态的比较方法：“既股价创新高，但代表速度线的diff指标不创新高，同时macd柱面积较前一波柱面积明显缩小。”，其代表的就是标准一次卖点。这里还有一种情况就是，macd柱面积大幅萎缩，但速度线依然创新高，说明多方买力不足，但空方依然无还手之力，市场呈现单边趋势，沿着原来方向做惯性运动，既然无法推定空方能量的增加，就不能确定顶部的到来，只有在加速度减小，同时速度线不创新高的时候才能确定反方动能的增强。
那么，明白了macd本质是否已经足够？macd作为经典指标是否集完美于一身？它是否存在盲点？这个问题下次具体探讨。
楼主辛苦了，你的思路我看了，很受用。
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