1、获利能力（获利总额或年化收益率）
获利总额或年化收益率代表系统最重要的操作成绩：是否能够赚钱,赚钱能力如何。如果测试结果表明系统获利期望为负数，系统就必须重新设计，因为你不能期待该系统在实际运用上能够赚钱。不过,评估交易系统的测试绩效时，每个人几乎都会先注意获利总额或者年化收益率，但其本身未必能完全反映系统绩效。
比如两套系统的测试结果分别为获利5万美元与1 万美元，虽然多数人都会挑选获利高的第一套系统。但第一套系统可能每年平均出现1000 笔交易，最大连续亏损为3.5 万美元，每个月的盈亏金额波动很大。第二套系统一年才发出50 个交易信号，最大连续亏损只有3 000 美元，每个月的获利都很稳定。如此显然第二套系统是较好的系统，因为总获利虽少但绩效很稳定。
2、总交易笔数(大于30笔以上越少越好)
如果两套交易系统的其他表现大致相同，总交易笔数少的系统通常较好。因为交易笔数越少，越不容易受到佣金费用与滑移价差的不利影响。系统的信号数量少，某些使用者或许会觉得无聊，但只要绩效相同，信号数量越少越好。比如两套系统，系统一的净获利较少，而且交易笔数较多;系统二则相反,交易笔数少,净获利较高.
换言之，系统一工作的比较辛苦，而且报酬较少。不过信号数量虽然越少越好，但测试过程至少要有30笔交易，否则测试结果不具备统计意义（换言之，测试结果的巧合成分太高）。如果交易笔数不满30 ，就必须获取更多资料。另外,要避免过度交易,这是散户的天敌.
3、可靠性（胜率）
可靠性即获利交易百分率单独拿出此数据意义不大，但很多人对此特别有兴趣。多数杰出交易者的交易成功率只有50 % ，但一般人却认为50 ％几乎就等于失败。只要配合适当的风险管理技巧，一套胜率只有30 ％的系统，交易绩效应该就不错了。一般的趋势型交易系统胜率都是略高于40 % ，这也是一般系统的典型水平。
4、平均交易周期
一套交易系统的交易次数不能太频繁，也不能间隔特别长的时间才交易一次。平均交易周期太短，容易受到手续费与滑点的不利影响。平均交易周期太长，往往意味着单次大额亏损的可能较大，多数投资者会因无法承受而使模型无法持续使用。
5、交易平均持续时间
这也是一个很重要的因素，因为关乎你的资金周转率。如果你是一个短线交易者，但是你的交易系统显示平均持仓天数相对较长，那么你最好重新调整下交易方法。
6、获利因子（平均R乘数：总获利/总亏损>1.5以上,越大越好 ）
总盈利除以总亏损，代表每块钱损失可以换取的获利金额。如果获利因子为1 ，系统只是持平而已。为了安全起见，获利因子至少应该是1.5 。如果获利因子能 超过2 ，你就拥有一套很好的系统。
7、最大单笔获利与最大单笔亏损（防止特定交易,最大获利/最大亏损>2）
对于任何一套系统，如果剔除获利最好的1 - 2 笔交易之后，绩效就明显受到影响，系统效力就不很可靠了。最大单笔亏损不应该超过获利。如果最大单笔亏损的金额太大，就必须重新考虑出场与止损策略。最大单笔获利与最大单笔亏损之间的比率，至少要维持2:1 或3:1 的水平，但如果系统的其他性质很吸引人，1.5:1 的比率也可以勉强接受。获利部位的持有时间应该超过亏损部位，所以我也很重视系统获利部位与亏损部位的平均持有时间，以此确定该系统是否符合自己的交易风格。
8、最大连续亏损金额 （了解系统运用资金最大回撤情况）
最大连续亏损金额，是评估交易系统绩效的最重要因素之一。最大连续亏损告诉你，运用特定交易系统于某市场，你需要准备多少资金。除非你能够忍受两倍程度的最大连续亏损，否则就不应该运用该系统。不要假定最大连续亏损不会马上发生，因为这种可能性毕竟是存在的。对于讨厌风险的交易者，最大连续亏损可能是最重要的系统评估数据。
评价一种交易模型的获利能力，并不是单纯看收益率，还应该看赢利与最大资金回撤比,比值越高说明赢利能力越强。比如投资者甲年收益40%，最大资金回撤5%，那么赢利与最大资金回撤比就是8; 投资者乙年收益200%，最大资金回撤25%，那么赢利与最大资金回撤比也是8.在不影响保证金运用的前提下，这两种交易模型的赢利能力是一样优秀的,只是乙愿意承担的更大的风险而已.
9、最大连续亏损笔数
很多交易者不能接受系统连续发生10 笔亏损，这可能让该系统根本没有机会发挥功能。所以，你应该知道系统可能连续发生几笔亏损交易，然后才能决定该系统是否符合自己的交易风格。
10、手续费与滑点
滑点就是实际买价高于（或实际卖价低于）预期水平的差额。用较小的手续费和滑点来测试，以取得较理想测试结果的行为，无异于掩耳盗铃。
11、夏普比率（衡量出风险和回报比例）
目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。在建立有风险的投资组合时，至少应该要求投资回报达到无风险投资的回报，或者更多。若为正值，代表报酬率高过波动风险；若为负值，代表操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe ratio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。
12、盈利/亏损比（P/L）
一般来说，P/L越大，表示该交易方法越好。趋势交易者往往有着更好的盈利/亏损比，而短线交易者则往往有着更好的交易胜率。
13、贝塔系数
贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。它反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反：大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
14、MAR比率
MAR比率=年均回报率/最大的衰落幅度，衡量了单位风险的回报以及最大风险，比夏普比率能更好的衡量一个策略的收益和风险的比率。能更好得过滤掉一些实际上表现不佳的策略
15、年均复合增长率
CAGR是指一项投资在特定时期内的年度增长率。计算和反映投资平均回报。展示和比较投资顾问的实绩。比较债券与储蓄的投资回报。
16、阿尔法系数
是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即 α 系数。假设有一投资组合，通过对其的风险水平分析，资本资产定价模型预测其每年回报率为14%。但是该投资组合的实际回报率为每年19%。此时，这个投资组合的α系数为5%（19%－14%），即表示该组合的实际回报率超过由资本资产定价模型预测的回报率5个百分点。
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